il DAY TRADING più famoso: il Walzer di TAYLOR

Ricordo che il DAY TRADING consiste nel compiere operazioni sia intraday sia overnight cavalcando i cicli a 8h e a 2gg.


Il metodo più famoso in questo tipo di Timing è quello di G.D. Taylor che egli ha esposto nel suo libro "The Taylor trading technique".


Secondo Taylor nell'80% dei casi il mercato segue il ritmo 1-2-3, che ironicamente ho chiamato "walzer di Taylor".


Detta così può sembrare semplice, tuttavia, le cose in borsa sono assai complicate e anche il walzer di Taylor deve essere conosciuto nelle sue diverse espressioni.


Apprendere la tecnica come Taylor l'ha spiegata richiede un'enorme esperienza dei movimenti del mercato. La cosa più semplice invece per utilizzarlo nel trading con profitto è individuare il walzer 1-2-3 all'interno del ciclo a 8gg o ancora meglio di quello a 16gg.


Qui a lato vediamo il walzer scandito dai numeri rossi che segnano anche i giorni di borsa. Questo schema non vale sempre, ma è il più probabile all'inizio di un 8gg o ancor più di un 16gg al rialzo.


Il giorno 1 è quello in cui si forma il min iniziale di un ciclo di 8gg o superiore. Ricevuti i segnali si entra long.


Nel giorno 2 il max del giorno 1 è superato e si chiude la posizione long aperta il giorno prima. Ecco perchè il 2° giorno è detto sell-day.


All'open del 3° giorno ci si presenta flat in attesa del max da cui shortare. Se siamo nei primi giorni di un 16gg al rialzo è assai probabile che in questo giorno si abbia ancora un max superiore. Poco male, anzi più in alto sale e meglio è per shortare; tanto noi siamo flat!


Lo short si porta overnight e il 4° giorno è di nuovo il n°1 del walzer. Essendo, quindi, buy-day si aspetta il min per chiudere lo short ed aprire una posizione long.





Ma se ci troviamo più avanti nel ciclo a 16gg, allora la spinta rialzista non riuscirà a mettere a segno un max nello short-day (giorno 3) superiore a quello del sell-day (giorno 2) e ci troveremo nella situazione mostrata qui a lato.

In questo caso sarebbe inutile aspettare un max superiore nel giorno 3.

Taylor da una specie di regola molto utile che io riassumo nella maniera più semplice. I punti di riferimento per l'operatività sono il max o il min del giorno precedente. Ad esempio nello short-day: il mancato superamento del max del sell-day sposta il punto d'entrata short sul min del sell-day.

Oltre a quel 20% dei casi che Taylor ammette non sottostare al walzer, esistono pattern che pur rispondendo al ciclo di Taylor, sono difficili da capire con questa teoria. Come applicare, infatti, l'assunto 1-2-3 in una fase di ribasso dove i buy-day si riducono a piccoli rimbalzi?

La risposta di Taylor è che in discesa conviene saltare il buy-day tramite l'overnight. Mettiamo di essere nella situazione qui a lato.
Secondo Taylor nel giorno 1 si dovrebbe essere short dal giorno precedente e rimanere overnight fino al giorno sell-day.
Cominciate a capire che questo modo di spiegare il walzer che usa G.D. Taylor non è il top della pedagogia!
Personalmente ho provato a cercare di spiegare le cose con un altro metodo descrittivo, ma non è facile. Una osa però è chiara: si dovrebbe distinguere il walzer ascendente dal walzer discendente; e a questo punto l'unica sistemizzazione del walzer che mi appare idonea è la sua applicazione all'AC. L'operatività nel day-trading, infatti, migliora abbinando il walzer all'AC.