Loading...

Formazione in Analisi Ciclica: Titoli dei Post in ordine di apprendimento

  • Fondamenti di Analisi Ciclica: l'Armonia Naturale
  • Il Ciclo banche-trader-buoi
  • AC: si parte localizzando i min sui cicli lunghi
  • Cicli Operativi in Funzione del TIMING
  • Intraday Trading: cicli a 4h e 8h
  • Il DAY TRADING più famoso: il Walzer di TAYLOR
  • Quanto durano i cicli?
  • STOP LOSS
  • Tabella Completa della Durata del Cicli sul fut italiano

Archivio blog

martedì 5 maggio 2009

TABELLA COMPLETA della Durata dei Cicli sul fut italiano


di Mila


Salve,

dopo dopo aver visto l'essenzialità della tabella di Ciampa, ho pensato che sarebbe stato d'aiuto pubblicarne una esauriente.

Come anticipato nel titolo questi calcoli riguardano esclusivamente l'S&PMibFut e il relativo Mini.

Ma se volete costruirvene una voi su un altro strumento lo potete fare applicando la medesime regole:


  • si parte dal ciclo daily che equivale alla durata dell'orario di contrattazione

  • la durata massima e minima di un ciclo si trova sommando e/o sottraendo 1/4 della durata ideale

  • i cicli inferiori e superiori sono multipli interi del ciclo daily

sabato 11 aprile 2009

STOP LOSS

PROLOGO:
quanto state per leggere è l'informazione essenziale circa lo strumento complesso, ma indispensabile, che è lo StopLoss.

Una delle poche regole generali che si devono obbligatoriamente seguire per guadagnare in borsa dice:
a. taglia le perdite
b. lascia correre i profitti
ora ci occuperemo del primo punto, ovvero di come tagliare le perdite. lo faremo senza sfronzoli, nel modo più essenziale.

Lo StopLoss va usato obbligatoriamente.
Il motivo psicologico per cui è così difficile da applicare è il dover ammettere l'errore.
Ma non ci sono altre soluzioni: una entrata controtrend va chiusa prima di subire grosse perdite!
Ci sono 2 tipi di StopLoss: fisso e tecnico.
Ci sono molti modi per scegliere l'entità dello StopLossFisso. Io consiglio di fare così: calcolare la perdita media nella propria operatività quindi mettere sempre uno StopLossFisso pari a metà, un terzo o un quarto della perdita media a seconda della bontà della propria performance; in altre parole se la perdita media è alta cominciare con uno StopLossFisso pari ad un quarto.
Per quanto riguarda lo stop tecnico si mette uno StopLoss delimitando max e min secondo la teoria di Dow, oppure max e min del ciclo operativo secondo l'AC.
Esiste una quantità molto grande di StopLoss legata al tipo di pattern e ai metodi di AnalisiTecnica e l'argomento richiede una trattazione lunga ed approfondita.
Per semplificare l'operatività, lo studio e monitorare le perdite allo scopo di ridurle, consiglio di usare lo StopLossFisso; è anche un buon metodo per riuscire ad iniziare ad applicare questo strumento, senza il quale saremo destinati a perdere.

martedì 17 marzo 2009

Quanto durano i Cicli?

la regola generale dice:

"un ciclo ha la durata minima e massima corrispondente ad un quarto della sua durata ideale"

la durata ideale di un ciclo ha il suo fondamento nell'orario di contrattazione. ad esempio la giornata del future S&PMib dura 520' e questo equivale al ciclo daily ideale.

la durata minima, come scritto nella regola, sarà uguale a 520' meno un quarto. La cosa si riassume in questo modo 520'-130' = 390' (6 ore e 30').
o stesso vale, ovviamente per la durata massima.

la tabella qui sotto riassume le durate ideali, minime e massime dei cicli a 2gg (2 giorni), 8h e 4h, espresse sia in minuti sia in ore









sabato 6 dicembre 2008

il DAY TRADING più famoso: il Walzer di TAYLOR

Ricordo che il DAY TRADING consiste nel compiere operazioni sia intraday sia overnight cavalcando i cicli a 8h e a 2gg.


Il metodo più famoso in questo tipo di Timing è quello di G.D. Taylor che egli ha esposto nel suo libro "The Taylor trading technique".


Secondo Taylor nell'80% dei casi il mercato segue il ritmo 1-2-3, che ironicamente ho chiamato "walzer di Taylor".


Detta così può sembrare semplice, tuttavia, le cose in borsa sono assai complicate e anche il walzer di Taylor deve essere conosciuto nelle sue diverse espressioni.


Apprendere la tecnica come Taylor l'ha spiegata richiede un'enorme esperienza dei movimenti del mercato. La cosa più semplice invece per utilizzarlo nel trading con profitto è individuare il walzer 1-2-3 all'interno del ciclo a 8gg o ancora meglio di quello a 16gg.


Qui a lato vediamo il walzer scandito dai numeri rossi che segnano anche i giorni di borsa. Questo schema non vale sempre, ma è il più probabile all'inizio di un 8gg o ancor più di un 16gg al rialzo.


Il giorno 1 è quello in cui si forma il min iniziale di un ciclo di 8gg o superiore. Ricevuti i segnali si entra long.


Nel giorno 2 il max del giorno 1 è superato e si chiude la posizione long aperta il giorno prima. Ecco perchè il 2° giorno è detto sell-day.


All'open del 3° giorno ci si presenta flat in attesa del max da cui shortare. Se siamo nei primi giorni di un 16gg al rialzo è assai probabile che in questo giorno si abbia ancora un max superiore. Poco male, anzi più in alto sale e meglio è per shortare; tanto noi siamo flat!


Lo short si porta overnight e il 4° giorno è di nuovo il n°1 del walzer. Essendo, quindi, buy-day si aspetta il min per chiudere lo short ed aprire una posizione long.





Ma se ci troviamo più avanti nel ciclo a 16gg, allora la spinta rialzista non riuscirà a mettere a segno un max nello short-day (giorno 3) superiore a quello del sell-day (giorno 2) e ci troveremo nella situazione mostrata qui a lato.

In questo caso sarebbe inutile aspettare un max superiore nel giorno 3.

Taylor da una specie di regola molto utile che io riassumo nella maniera più semplice. I punti di riferimento per l'operatività sono il max o il min del giorno precedente. Ad esempio nello short-day: il mancato superamento del max del sell-day sposta il punto d'entrata short sul min del sell-day.

Oltre a quel 20% dei casi che Taylor ammette non sottostare al walzer, esistono pattern che pur rispondendo al ciclo di Taylor, sono difficili da capire con questa teoria. Come applicare, infatti, l'assunto 1-2-3 in una fase di ribasso dove i buy-day si riducono a piccoli rimbalzi?

La risposta di Taylor è che in discesa conviene saltare il buy-day tramite l'overnight. Mettiamo di essere nella situazione qui a lato.
Secondo Taylor nel giorno 1 si dovrebbe essere short dal giorno precedente e rimanere overnight fino al giorno sell-day.
Cominciate a capire che questo modo di spiegare il walzer che usa G.D. Taylor non è il top della pedagogia!
Personalmente ho provato a cercare di spiegare le cose con un altro metodo descrittivo, ma non è facile. Una osa però è chiara: si dovrebbe distinguere il walzer ascendente dal walzer discendente; e a questo punto l'unica sistemizzazione del walzer che mi appare idonea è la sua applicazione all'AC. L'operatività nel day-trading, infatti, migliora abbinando il walzer all'AC.

Intraday Trading: cicli a 4h e 8h

Non esistono scorciatoie e ciascuno deve apprendere studiando molto e facendo esperienza. Lo scopo di questo blog è quello di mostrare i punti essenziali dell'AC per renderli chiari. Solo l'integrazione con lo studio e la pratica potrà darvi la possibilità di guadagnare realmente.
Il prologo è per farvi capire che quanto sto per dire non può essere esaustivo dell'intraday trading ma solo tracciarne i punti fondamentali.

Intraday non significa scalping, ovvero entrare ed uscire in continuazione dal mercato. La cosa migliore nell'intraday trading è fare solo una o due operazioni al giorno. Per questo la cosa migliore è tradare l'8h e a volte il 4h.
Per cogliere il punto d'entrata si usano le mms (medie mobili semplici). Quando sul S&PMibfuture la media a 60 minuti incrocia quella a 240 minuti significa che un nuovo ciclo a 8ore è già iniziato. Combinando l'uso dell'incrocio di mms con quello delle trendline si aumenta l'efficacia.
Si parte a borsa chiusa impostando le mms 240'-60' e segnando i min precedenti a quando la 60' taglia verso l'alto la 240'. Questi sono i min candidati ad essere i punti iniziali dei cicli 8h.
Poi s'impostano le medie 120'-30' e si segnano i min precedenti al taglio verso l'alto della 120' da parte della 30'. In questo modo s'individuano più precisamente i min di partenza dei cicli a 8h.
Grazie a questa suddivisione si sarà in grado di sapere a che punto si trova la chiusura delle contrattazioni. Ad esempio sapremo se alle 17.40 il future era nel 1° o nel 2° 4h di un 8h. Sapremo, inoltre, quanto tempo è passato dall'inizio dell'ultimo 4h e dell'ultimo 8h.
In questo modo il giorno dopo sapremo all'incirca a che ora aspettarci la fine del 4h o dell'8h.
Durante la giornata le stesse mms ci aiuteranno ad individuare i punti d'entrata e di uscita cavalcando questi cicli.

Ovviamente questo elementare cycling trading system può essere migliorato. La cosa migliore è evitare le operazioni controtrend. L'identico sistema dell'incrocio di mms può essere usato per determinare il trend; come si fa? Si usa il grafico orario e s'impostano le mms 32h-8h. In questa modo si è in grado di localizzarsi rispetto al ciclo 4gg. Se questo ciclo sale si fanno solo operazioni long e viceversa, in modo da evitare di mettersi a tradare l'8h in controtrend rispetto al suo ciclo superiore che è il 4gg